CORSI A.A. 2015-2016
Titolo: "Modelli per il market value dei contratti di assicurazione sulla vita"
Docenti: Prof. Paolo De Angelis
Le lezioni si svolgeranno in Aula Master (Piano terra) Viale Regina Elena 295 (9h) secondo il seguente calendario:
6-7-8 Luglio 2016 ore 9 - 12
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Titolo: "Ottimizzazione stocastica"
Docenti: Dott. Umberto Dellepiane
Le lezioni si svolgeranno in Aula Master (Piano terra) Viale Regina Elena 295 (8h) secondo il seguente calendario:
Martedì 7 giugno 2016 ore 9 - 13
Venerdì 10 giugno 2016 ore 9 - 13
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Titolo: "Introduzione alla Teoria delle copule e loro applicazioni"
Docenti: Prof. Marco Pirra
Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario (8h):
Lunedì 2 maggio 2016 ore 15-17
Lunedì 9 maggio 2016 ore 15-17
Lunedì 16 maggio 2016 ore 15-17
Lunedì 23 maggio 2016 ore 15-17
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Titolo: "Introduzione alla Teoria dei Valori Estremi (EVT)"
Docenti: Prof. Marcello Galeotti
Le lezioni si svolgeranno in Aula 34 (IV piano sede Città Universitaria) secondo il seguente programma (8h) e calendario:
Martedì 8 marzo 2016 ore 10,30-12.30: punti 1 e 2
Martedì 8 marzo 2016 ore 14.30-16.30: punti 3 e 4
Martedì 15 marzo 2016 ore 10.30-12.30: punti 5 e 6
Martedì 15 marzo 2016 ore 14.30-16.30: punti 7 e 8
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Titolo: "La metodologia Monte Carlo per la valutazione di contratti finanziari e assicurativi"
Docente: Prof. Luca Passalacqua
Le lezioni si svolgeranno in Aula 34 (IV piano sede Città Universitaria) secondo il seguente programma (8h) e calendario:
26-27-28-29 Gennaio 2016 Ore 8.30-13.15 Aula 34 (20h)
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Titolo: "Modelli lineari generalizzati e tariffazione RCA"
Docenti: Dott. Davide Biancalana, Dott.ssa Jessica Donadio e Dott. Marco Spina
3 Novembre 2015 (3h): Introduzione alla Tariffazione RCA-Modelli GLM dal punto di vista statistico (Allegati)
4 Novembre 2015 (3h): Applicazione del GLM ai modelli di costo medio-Gestione del problema dei sinistri punta (Allegati)
13 Novembre 2015 (3h): Cluster Analysis (Cenni)-Applicazione pratica - Costruzione di un Tariffa con modelli GLM
SEMINARI A.A. 2015-2016
Presentazione tesi di Dottorato:
Venerdì 7 Ottobre 2016 - Aula Master (Piano Terra) Viale Regina Elena 295
Dott. Andrea Tronconi
"A pricing technique to calculate the Solvency Capital Requirement for non-life Premium Risk"
Ore 9.30
Dott.Alessio Trombetta
"Un modello di proiezione della mortalità "credibility-adjusted"
Ore10.30
Dott.Mauro Piccinini
"Setting the Strategy of Insurance Firms using Economic Capital: Concepts and Tools to Manage Risk-Adjusted Performance”
Ore 11.30
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Titolo: "Solvency II: aspetti introduttivi, struttura generale della Standard Formula ed il Non-Life Underwriting Risk"
Docenti: Prof. Nino Savelli
20 Maggio 2016 9.30-12 (2h30m)
Aula Master (Piano terra) Viale Regina Elena 295
Allegati
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Titolo: "Non-Life Underwriting Risk"
Docenti: Prof. Nino Savelli
6 Maggio 2016 14.00-17.30 (3h30m)
Aula Master (Piano terra) Viale Regina Elena 295
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Titolo: "La struttura generale di Solvency II"
Docenti: Prof. Nino Savelli
11 Aprile 2016 14.30-18.00 (3h30m)
Aula Master (Piano terra) Viale Regina Elena 295
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Titolo: "GLM, GAM e GLMM - Aspetti metodologici e applicazioni nelle scienze attuariali"
Docenti: Dott. Vittorio Magatti
10 Dicembre 2015 (3h)
Allegati