Pubblicazioni

Anno Num. Titolo Autore Tipo di pubblicazione
2018 9 Partial least squares discriminant analysis: a dimensionality reduction method to classify hyperspectral data M. Fordellone, A. Bellincontro, F. Mencarelli Rapporto Tecnico
2018 8 Structural Equation Modeling and simultaneous clustering through the Partial Least Squares algorithm M. Fordellone, M. Vichi Rapporto Tecnico
2018 7 Modelli per la riassicurazione nei rami danni F. Grasso Rapporto Tecnico
2018 6 Modelli per la tariffazione in base all'esperienza nell'assicurazione R.C. auto F. Grasso Rapporto Tecnico
2018 5 Empirical Bayes Estimation of Structure Variables in the Collective RiskModel for Reserve Risk A. Ricotta, E. Luini Rapporto Tecnico
2018 4 Two-phase strategies for the bi-objective minimum spanning tree problem L. Amorosi, J. Puerto Rapporto Tecnico
2018 3 Calibrating the dependence structure of the CreditRisk+ model at different time scales Giacomelli J., Passalacqua L. Rapporto Tecnico
2018 2 A generalization of periodic autoregressive models for seasonal time series F. Battaglia, D. Cucina, M. Rizzo Rapporto Tecnico
2018 1 Dal modello ai dati: andata e ritorno. Probabilità e Inferenza statistica per il Piano Nazionale Lauree Scienti che F. De Santis, S. Gubbiotti Rapporto Tecnico
2017 4 A predictive measure of the additional loss of a non-optimal action under multiple priors F. De Santis, S. Gubbiotti Rapporto Tecnico
2017 3 Case Reserving in Non-Life Practice using Individual Data and Machine Learning M. Aleandri Rapporto Tecnico
2017 2 Modeling Dynamic Policyholder Behavior through Machine Learning Techniques M. Aleandri Rapporto Tecnico
2017 1 Il modello di Vasicek a 2 fattori: calibrazione e validazione con l'applicazione del fi ltro di Kalman A. Troiani Rapporto Tecnico
2016 7 Valutazione del rischio di mercato di prodotti tradizionali in gestione separata in base al nuovo regime informativo per i PRIIPs Marco Aleandri Rapporto Tecnico
2016 6 Indicatori AVA di ateneo: il contesto nazionale e Sapienza a confronto con i grandi atenei C. Mollica, G. Salinetti, L. Tardella Rapporto Tecnico
2016 5 Impatto del numero atteso dei sinistri sulla strategia ottima di riassicurazione in un modello a tempo discreto basato su un processo di Poisson MA(1) F. Attanasi Rapporto Tecnico
2016 4 A Mathematical Programming Approach for Calendar Generation L. Amorosi, P. Dell'Olmo, G. L. Giacco Rapporto Tecnico
2016 3 A decision-theoretic approach to sample size determination under several priors F. De Santis, S. Gubbiotti Rapporto Tecnico
2016 2 The Double D Dimension: Diversity and Discrimination among Economists in the Italian Academia Giulia Zacchia Rapporto Tecnico
2016 1 La simulazione storica per il calcolo del VaR di un prodotto strutturato. Tecniche di backtesting. Barbara Rogo Rapporto Tecnico