Autore: 
Fabio Grasso
Abstract: 
Lo sviluppo dei fondi pensione, in conseguenza dei provvedimenti di riforma della previdenza emanati in Italia dal legislatore negli ultimi due decenni, rappresenta una delle più significative espressioni del processo di radicale innovazione che caratterizza oggi la realtà assicurativo-previdenziale. I rilevanti mutamenti intervenuti nello scenario di riferimento, connessi ad aspetti di differente natura (demografica, finanziaria, economica e sociale oltrechè normativa), hanno contribuito a disegnare un nuovo assetto per la previdenza e hanno determinato importanti conseguenze per il ruolo che in essa è assunto dall’Attuario. In particolare, sono emerse nuove esigenze di calcolo e di valutazioni attuariali, anche connesse a profili non appartenenti alla tradizione della modellistica attuariale in campo previdenziale (ad esempio, la valutazione della solvibilità di un fondo pensione). La matematica e la tecnica attuariale, fermi restando alcuni fondamentali e consolidati principi di calcolo, non possono ignorare la necessità di innovazione modellistica. In questo lavoro si evidenzia come, nel mutato contesto operativo della previdenza, pubblica e complementare, l’Attuario sia stato in grado di sviluppare nuove metodologie e procedure di calcolo.
Parole Chiave: 
Pension funds; Annuities; Longevity risk; Stochastic mortality models; Stochastic simulations; Risk management; Actuarial calculations
Tipo di pubblicazione: 
Rapporto Tecnico
Codice Pubblicazione: 
26
Allegato Pubblicazione: 
ISSN:
2279-798X