2018 |
11 |
Individual claims reserving in Credit insurance using GLM and Machine Learning |
D. Ticconi |
Rapporto Tecnico |
2018 |
10 |
Simultaneous supervised and unsupervised classification modeling for assessing cluster analysis and improving results interpretability |
M. Fordellone, M. Vichi |
Rapporto Tecnico |
2018 |
9 |
Partial least squares discriminant analysis: a dimensionality reduction method to classify hyperspectral data |
M. Fordellone, A. Bellincontro, F. Mencarelli |
Rapporto Tecnico |
2018 |
8 |
Structural Equation Modeling and simultaneous clustering through the Partial Least Squares algorithm |
M. Fordellone, M. Vichi |
Rapporto Tecnico |
2018 |
7 |
Modelli per la riassicurazione nei rami danni |
F. Grasso |
Rapporto Tecnico |
2018 |
6 |
Modelli per la tariffazione in base all'esperienza nell'assicurazione R.C. auto |
F. Grasso |
Rapporto Tecnico |
2018 |
5 |
Empirical Bayes Estimation of Structure Variables in the Collective RiskModel for Reserve Risk |
A. Ricotta, E. Luini |
Rapporto Tecnico |
2018 |
4 |
Two-phase strategies for the bi-objective minimum spanning tree problem |
L. Amorosi, J. Puerto |
Rapporto Tecnico |
2018 |
3 |
Calibrating the dependence structure of the CreditRisk+ model at different time scales |
Giacomelli J., Passalacqua L. |
Rapporto Tecnico |
2018 |
2 |
A generalization of periodic autoregressive models for seasonal time series |
F. Battaglia, D. Cucina, M. Rizzo |
Rapporto Tecnico |
2018 |
1 |
Dal modello ai dati: andata e ritorno. Probabilità e Inferenza statistica per il Piano Nazionale Lauree Scientiche |
F. De Santis, S. Gubbiotti |
Rapporto Tecnico |
2017 |
4 |
A predictive measure of the additional loss of a non-optimal action under multiple priors |
F. De Santis, S. Gubbiotti |
Rapporto Tecnico |
2017 |
3 |
Case Reserving in Non-Life Practice using Individual Data and Machine Learning |
M. Aleandri |
Rapporto Tecnico |
2017 |
2 |
Modeling Dynamic Policyholder Behavior through Machine Learning Techniques |
M. Aleandri |
Rapporto Tecnico |
2017 |
1 |
Il modello di Vasicek a 2 fattori: calibrazione e validazione con l'applicazione del filtro di Kalman |
A. Troiani |
Rapporto Tecnico |
2016 |
7 |
Valutazione del rischio di mercato di prodotti tradizionali in gestione separata in base al nuovo regime informativo per i PRIIPs |
Marco Aleandri |
Rapporto Tecnico |
2016 |
6 |
Indicatori AVA di ateneo: il contesto nazionale e Sapienza a confronto con i grandi atenei |
C. Mollica, G. Salinetti, L. Tardella |
Rapporto Tecnico |
2016 |
5 |
Impatto del numero atteso dei sinistri sulla strategia ottima di riassicurazione in un modello a tempo discreto basato su un processo di Poisson MA(1) |
F. Attanasi |
Rapporto Tecnico |
2016 |
4 |
A Mathematical Programming Approach for Calendar Generation |
L. Amorosi, P. Dell'Olmo, G. L. Giacco |
Rapporto Tecnico |
2016 |
3 |
A decision-theoretic approach to sample size determination under several priors |
F. De Santis, S. Gubbiotti |
Rapporto Tecnico |