Dipartimento di Scienze Statistiche

  Dott. Stefano Cavastracci Strascia e Dott. Agostino Tripodi Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)   Overdispersed-Poisson Model in Claims Reserving: Closed Tool for One-Year Volatility in GLM Framework   Abstract L’obiettivo del lavoro è la realizzazione di uno strumento per stimare la volatilità a un anno della riserva sinistri, calcolata – in formula chiusa - attraverso i modelli lineari generalizzati (GLM), in particolare in relazione al modello di Poisson con sovradispersione. Fino ad ora, questa volatilità di un anno è stata stimata attraverso la ben nota metodologia di bootstrap che richiede l'uso del metodo Monte Carlo con una tecnica di ri-riservazione. Nondimeno, questo metodo richiede tempo sotto il punto di vista del calcolo ed altre condizioni di stabilità; pertanto, nella pratica sono spesso utilizzate tecniche di approssimazione. Verranno inoltre presentate alcune applicazioni con il software R il cui codice è stato riportato nel paper.   References Cavastracci Strascia, S., Tripodi, A. Overdispersed-Poisson Model in Claims Reserving: Closed Tool for One-Year Volatility in GLM Framework. Risks, 2018, 6(4), 139.