Autore: 
B. Rogo
Abstract: 
La normativa Consob che disciplina il Prospetto d’offerta dei contratti di assicurazione del ramo III (polizze unit e index linked) prevede la generazione dei cosiddetti “scenari probabilistici” del rendimento per misurare il rischio associato all’investimento. `Epresentato un modello di valutazione per la generazione, che tratta l’incertezza relativa alle fonti di rischio azionario e di tasso di interesse. L’attenzione `e posta sull’utilizzo della distribuzione di probabilit`a aggiustata per il rischio piuttosto che quella naturale. Parole chiave: risk-based, simulazione Monte Carlo, distribuzione del rendimento (rischioso e non rischioso), probabilit`a risk neutral e naturale.
Parole Chiave: 
risk-based, simulazione Monte Carlo, distribuzione del rendimento (rischioso e non rischioso), probabilit`a risk neutral e naturale
Tipo di pubblicazione: 
Rapporto Tecnico
Codice Pubblicazione: 
9
ISSN:
2279-798X