Pubblicazioni

Anno Num. Titolo Autore Tipo di pubblicazione
2022 13 A market consistent calibration of the Jarrow-Yildirim model S. Cotticelli Rapporto Tecnico
2022 12 An individual model for claims reserving based on Bayesian neural networks G. Pittarello, G. P. Clemente, D. Zappa Rapporto Tecnico
2022 11 Firms’ profitability and ESG score: a machine learning approach V. D’Amato, R. L. D’Ecclesia, S. Levantesi Rapporto Tecnico
2022 9 A TREATISE ON FINANCIAL CRISES CONTAGION: THE CASE OF AFRICAN SECURITIES EXCHANGES RODRIGUE S. C. DOSSOU-CADJA, RITA L. D’ECCLESIA Rapporto Tecnico
2022 8 Sull’analisi del Dynamic Policyholder Behaviour nei riscatti attraverso le Copule bivariate F. Baione A. Santoro Rapporto Tecnico
2022 7 Inflation and CO2 emissions Rita Laura D'Ecclesia, Giacomo Morelli, Valentina Scaramagli Rapporto Tecnico
2022 6 Decomposing Loss Given Default: A Closer Look at Recovery Patterns A. SALKO, R.L. D'ECCLESIA Rapporto Tecnico
2022 5 New Insights on Loss Given Default for Shipping Finance: Parametric and Non-Parametric Estimations A. SALKO, R.L. D'ECCLESIA Rapporto Tecnico
2022 4 Are the green ETFs really green? R. L. D'ECCLESIA, G. MORELLI, K. STEFANELLI Rapporto Tecnico
2022 3 Energy ETF performance: the role of fossil fuels R. L. D'ECCLESIA, G. MORELLI, K. STEFANELLI Rapporto Tecnico
2022 2 Modelling spread risk via time change approach A. Giustini Rapporto Tecnico
2022 1 Calibration of an extended generalized Markov model by using Particle Filtering G. Martino Rapporto Tecnico
2021 2 A Mathematical Programming Approach to Sparse Canonical Correlation Analysis L. Amorosi, T. Padellini Rapporto Tecnico
2021 1 Measuring financial sustainability and social adequacy of the Italian NDC pension system under the COVID-19 pandemic L. Fratoni, S. Levantesi, M. Menzietti Rapporto Tecnico
2020 2 Calibrazione di un modello alla Duffie & Singleton mediante l’applicazione del Particle Filter. A. Spadaro Rapporto Tecnico
2020 1 Smart Portfolio Management con tecniche di Machine Learning A. Branda, N. Gava, F. Grasso, F. Lamaro, S. Levantesi Rapporto Tecnico
2019 1 Measurement of solvency capital requirement for the interest rate risk using the Standard Formula: a stochastic model to evaluate a participating life insurance contract Barbara Rogo Rapporto Tecnico
2018 11 Individual claims reserving in Credit insurance using GLM and Machine Learning D. Ticconi Rapporto Tecnico
2018 10 Simultaneous supervised and unsupervised classification modeling for assessing cluster analysis and improving results interpretability M. Fordellone, M. Vichi Rapporto Tecnico
2018 9 Partial least squares discriminant analysis: a dimensionality reduction method to classify hyperspectral data M. Fordellone, A. Bellincontro, F. Mencarelli Rapporto Tecnico