Autore: 
Marco Aleandri
Abstract: 
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE che impone agli intermediari nanziari (ivi incluse le compagnie assicurative) una nuova e piรน complessa informativa al cliente retail in riferimento ai PRIIPs, diventa necessario de nire modelli stocastici che simulino la performance di tali prodotti. Dopo una breve introduzione al problema, con la descrizione dei punti fondamentali nella nuova normativa, il paper presenta un possibile approccio, conforme ad essa, per la valutazione del rischio di mercato di un prodotto tradizionale in gestione separata.
Parole Chiave: 
PRIIP, KID, gestione separata, rischio di mercato, valutazione real world, modello gaussiano a due fattori, Black-Scholes, rivalutazione stocastica
Tipo di pubblicazione: 
Rapporto Tecnico
Codice Pubblicazione: 
7
Allegato Pubblicazione: 
ISSN:
2279-798X