Autore:
L. Passalacqua
Abstract:
In questo lavoro si confrontano otto diversi approcci per la valutazione delle swaption mediante il c.d. modello G2++, anche noto come modello di Hull e White a due fattori. La precisione e velocità degli algoritmi per la valutazione è rilevante quando essi vengono utilizzati nel contesto della calibrazione del modello G2++ su insiemi molto ampi di dati, quali, ad esempio, serie storiche di superfici di volatilità implicite.
Parole Chiave:
swaption, G2++, modelli gaussiani, modelli HJM, metodi numerici.
Tipo di pubblicazione:
Rapporto Tecnico
Codice Pubblicazione:
14
Allegato Pubblicazione:
Contatto:
ISSN:
2279-798X