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2021 |
2 |
A Mathematical Programming Approach to Sparse Canonical Correlation Analysis |
L. Amorosi, T. Padellini |
Rapporto Tecnico |
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2021 |
1 |
Measuring financial sustainability and social adequacy of the Italian NDC pension system under the COVID-19 pandemic |
L. Fratoni, S. Levantesi, M. Menzietti |
Rapporto Tecnico |
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2020 |
2 |
Calibrazione di un modello alla Duffie & Singleton mediante l’applicazione del Particle Filter. |
A. Spadaro |
Rapporto Tecnico |
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2020 |
1 |
Smart Portfolio Management con tecniche di Machine Learning |
A. Branda, N. Gava, F. Grasso, F. Lamaro, S. Levantesi |
Rapporto Tecnico |
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2019 |
1 |
Measurement of solvency capital requirement for the interest rate risk using the Standard Formula: a stochastic model to evaluate a participating life insurance contract |
Barbara Rogo |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
11 |
Individual claims reserving in Credit insurance using GLM and Machine Learning |
D. Ticconi |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
10 |
Simultaneous supervised and unsupervised classification modeling for assessing cluster analysis and improving results interpretability |
M. Fordellone, M. Vichi |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
9 |
Partial least squares discriminant analysis: a dimensionality reduction method to classify hyperspectral data |
M. Fordellone, A. Bellincontro, F. Mencarelli |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
8 |
Structural Equation Modeling and simultaneous clustering through the Partial Least Squares algorithm |
M. Fordellone, M. Vichi |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
7 |
Modelli per la riassicurazione nei rami danni |
F. Grasso |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
6 |
Modelli per la tariffazione in base all'esperienza nell'assicurazione R.C. auto |
F. Grasso |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
5 |
Empirical Bayes Estimation of Structure Variables in the Collective RiskModel for Reserve Risk |
A. Ricotta, E. Luini |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
4 |
Two-phase strategies for the bi-objective minimum spanning tree problem |
L. Amorosi, J. Puerto |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
3 |
Calibrating the dependence structure of the CreditRisk+ model at different time scales |
Giacomelli J., Passalacqua L. |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
2 |
A generalization of periodic autoregressive models for seasonal time series |
F. Battaglia, D. Cucina, M. Rizzo |
Rapporto Tecnico |
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2018 |
1 |
Dal modello ai dati: andata e ritorno. Probabilità e Inferenza statistica per il Piano Nazionale Lauree Scienti che |
F. De Santis, S. Gubbiotti |
Rapporto Tecnico |
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2017 |
4 |
A predictive measure of the additional loss of a non-optimal action under multiple priors |
F. De Santis, S. Gubbiotti |
Rapporto Tecnico |
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2017 |
3 |
Case Reserving in Non-Life Practice using Individual Data and Machine Learning |
M. Aleandri |
Rapporto Tecnico |
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2017 |
2 |
Modeling Dynamic Policyholder Behavior through Machine Learning Techniques |
M. Aleandri |
Rapporto Tecnico |
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2017 |
1 |
Il modello di Vasicek a 2 fattori: calibrazione e validazione con l'applicazione del fi ltro di Kalman |
A. Troiani |
Rapporto Tecnico |
